今週も特にありません

進捗どうですか?

tidyquantを使った分析メモ(2)

tidyquantを使った分析メモ 今回は対数リターンの計算とその可視化までをやってみます。 github.com masaqol.hatenablog.com 対数リターンの計算 TOPIX100構成銘柄の株価データを取得したい場合、銘柄コードを用意して、tidyquantのtq_getを使うことで簡単に…

tidyquantを使った分析メモ

R-bloggersでも度々登場して気になっていたtidyquantを使った分析メモ github.com 基本的な使い方は、Vignettesが充実しています。 また、日本語での資料としてはtidyquantの使い方があります。 また、Exploratoryと組み合わせて分析した記事もあります。 qi…

日本国債金利の主成分分析で2016年振り返り

マイナス金利や長短金利操作付き量的・質的金融緩和導入など、今年も何かと金融政策の変更とそれに伴う金利の変動がニュースを賑わせた一年でした。 久々に何か分析ネタを…ということで、日本国債金利を主成分分析することで、金利の構造の主なファクターが2…

Rにおける最適化アルゴリズムをこれ一つで?

ほぼ使われているところを見ないoptimxパッケージを使ってみたメモ データ分析を行っている方は、日々パラメータの推定などで最適化に励んでいると思います Rで目的関数を自分で定義して最適化しようとする場合、optimやnlminb(一変数の場合はoptimize)等…

一般化線形モデル周りのRのパッケージと関数まとめ

(GLM、GLMM周りを中心に)統計モデリングのためのパッケージと関数のメモ 使い方の詳しい説明、利用事例等を見つけたら、順次追加予定 lm {stats} Fitting Linear Models 線形モデル nls {stats} Nonlinear Least Squares 非線形モデル glm {stats} Fitting…

xtsでmatplotのようなプロット

最近はdplyrやtidyrとの相性で、ほぼggplot2を使うようになり、めっきりmatplotを使う機会が無くなっている しかし、時系列データを扱う際にdata.frameよりもxtsを使いたい場合もあり、その時にxtsのままでmatplotのような感じのプロットするにはどうするの…

pforeachで最尤推定した漸近分布を確認する

最尤推定で推定したパラメータの漸近分布をシミュレーションによって確認する 繰り返し推定を行う際にpforeach(hoxo-m/pforeach · GitHub)を使う CIRモデルのパラメータ推定と関数もパラメータの設定も同じとする r0 <- 0.01 n <- 1000 delta <- 1/52 kappa …

CIRモデルのパラメータ推定

CIRモデルについてもVasicekモデルと同様にシンプルに最尤推定でモデルのパラメータを推定できる関数を用意しておく # maximum likelihood estimation for CIR model # # rate : interest rate # param : model parameter # delta : time step # initparam :…

Rからアメリカ雇用統計データ収集

FXをやっている人なら誰しも気になる経済統計といえば、アメリカの雇用統計。 【米国】雇用統計 - 経済指標 - Yahoo!ファイナンスでも直近の数年間のデータを詳しく見ることができますが、簡単にRから直接データを収集して、分析したいという人はblsAPIパッ…

Vasicekモデルのパラメータ推定

SMFI5パッケージでもVasicekモデルのパラメータ推定はできるが、参考程度にパラメータを推定する際、シンプルに最尤推定できるものを用意しておいて、簡単に使い回せるようにしておきたい # maximum likelihood estimation for Vasicek model # # rate : int…

Rの金利の期間構造まわりのパッケージ(5)

金利の期間構造関連パッケージを使ってみるシリーズ。今回はycinterextraを調査。このパッケージもこれといった情報がないので、普通にパッケージの説明書を読んで、日本の金利データに適用してみる パッケージの中身は、CRAN Task View: Empirical Finance…

CIRモデルの債券オプション

Vasicekモデルと同じ流れでCIRの債券オプションについて モデルの一部が違うだけでも、CIRモデルとVasicekモデルでこのような違いが出てくるのかといった部分を追っていくのも面白い。ただ、プログラミングするのは少し面倒となる # zero coupon bond option…

CIRモデルの債券価格とイールド

Vasicekモデルの方はやったので、CIRモデルの債券価格とイールドについて CIRモデルの債券価格もVasicekモデルの場合と同様にアフィン型となり、解析的に求めることができる # zero coupon bond price and yield under Cox-Ingersoll-Ross model # # Args: #…

Rの金利の期間構造まわりのパッケージ(4)

前回に続き、SmithWilsonYieldCurveパッケージを使ったメモ ノルウェーの金融監督庁(正式日本語表記わからず)から出ていたA Technical Note on the Smith-Wilson MethodのWorked examplesをやってみる 想定している状況を定義して、fFitSmithWilsonYieldCu…

Rの金利の期間構造まわりのパッケージ(3)

パッケージを使ってSmith-Wilsonメソッドをやってみたメモ パッケージはSmithWilsonYieldCurve。一応、作成者による説明があります しかし、TeX記法でそのままズラズラ書いてあるし、何も読まずプログラムをコピペするだけだと動かず…ということで、これをひ…

モンテカルロシミュレーションでVasicekモデルの債券価格

Vasicekモデルでパスの発生方法を比較の続き、モンテカルロシミュレーションから債券価格を求めてみる パラメータなどは前回と同じで、それぞれ1000回シミュレーション nsim <- 1000 p1 <- replicate(nsim, Vasicek_euler(kappa, mu, sigma, r0, dt, n)) p2 …

Vasicekモデルでパスの発生方法を比較

Vasicekモデルの債券価格と債券オプションについて書いたので、次はパスの発生方法を比較してみる はじめはEuler–Maruyama method - Wikipedia, the free encyclopediaに書かれているPythonコードをそのままRに書き直したもの。愚直にforループを回してみる …

ggplot2で日本国債の時系列金利水没マップ

WBSのコメンテーターでおなじみのみずほ総研の高田さんが「世界の金利「水没」マップ、金融機関はどう生き残るのか」というレポートを1月27日に出されていた ここ数日は日本国債の短期金利がマイナスという状態を脱して来ているが、時系列での金利水没具合に…

Vasicekモデルの債券オプション

RでVasicekモデルの債券価格とイールドで、金利モデル関連のRパッケージがない…と書いたが、SMFI5というパッケージで一応、VasicekモデルやCIRモデルの債券価格を求めたりできるようだ 「Statistical Methods for Financial Engineering」の5章に関してまと…

Vasicekモデルの債券価格とイールド

金利のモデル、デリバティブあたりをまとめた便利なRのパッケージってない…? 少なくとも、有名どころのパッケージを聞かないので、多くの人に安定的に使われているものはなさそう 未だ使い慣れないggplot2の練習も含めて、Vasicekモデルにおける債券価格と…

rvestでスクレイプした時の文字化けへの対処

「rvestで日本語のページをスクレイプしたら文字化けして、上手くいかなかったけど、これで対処できたよ」的な記事を見かけたのでメモ How to Scrape Japanese Text Using the rvest Package 日銀のページはcharset=Shift_JISなので仕方がないが、charset=ut…

Rの金利の期間構造まわりのパッケージ(2)

ファイナンス系パッケージ探訪。fBonds、YieldCurveパッケージに続きtermstrcパッケージを使ってみたメモ これを活用して、何かしているのかがあまり見つけられないパッケージ。こちらdatarob/termstrc · GitHubも非常に寂しい限り Journal of Statistical S…

Rの金利の期間構造まわりのパッケージ

ほとんど使ったことがなかったRのファイナンス系のパッケージ(CRAN Task View: Empirical Finance)を探訪する 前回で利用したYieldCurveパッケージ以外にも金利の期間構造に関するパッケージが複数あることを知ったので、それを調査したメモ 今回、調査し…

Rから米国債イールドデータ収集

ジェネリック国債のデータを確認しようとしたら、ustycなるRのパッケージを見つけたので、簡単な使い方をメモ ustycは、米国財務省が提供しているDaily Treasury Yield Curve Ratesのデータをまとめて取ってくるという関数が入ったパッケージ。ustycはもちろ…

rvestを使って、「この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています」から投資家の傾向を探る

前回に続き、rvestを使ってみた記録 ヤフーファイナンスの個別銘柄の詳細ページから「この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています」の情報を取得して、何か投資家の傾向が見られないか探った 今回も時価総額上位100銘柄を対象とする。前回のプログラムをひと…

rvestを使って、東証時価総額上位銘柄をグラフ化

Japan.Rで「Rでスクレイピングするなら、rvestがいいよ」ということを聞いて、やってみた記録 時価総額上位:株式ランキング - Yahoo!ファイナンスからrvestで情報を取得して、良い感じにグラフ化する 一度に上位100銘柄を表示するようなGETパラメータを見つ…