Vasicekモデルの債券価格と債券オプションについて書いたので、次はパスの発生方法を比較してみる はじめはEuler–Maruyama method - Wikipediaに書かれているPythonコードをそのままRに書き直したもの。愚直にforループを回してみる Vasicek_euler <- functi…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。