2015-02-23から1日間の記事一覧
Vasicekモデルでパスの発生方法を比較の続き、モンテカルロシミュレーションから債券価格を求めてみる パラメータなどは前回と同じで、それぞれ1000回シミュレーション nsim <- 1000 p1 <- replicate(nsim, Vasicek_euler(kappa, mu, sigma, r0, dt, n)) p2 …
Vasicekモデルでパスの発生方法を比較の続き、モンテカルロシミュレーションから債券価格を求めてみる パラメータなどは前回と同じで、それぞれ1000回シミュレーション nsim <- 1000 p1 <- replicate(nsim, Vasicek_euler(kappa, mu, sigma, r0, dt, n)) p2 …