2015-07-31から1日間の記事一覧
CIRモデルについてもVasicekモデルと同様にシンプルに最尤推定でモデルのパラメータを推定できる関数を用意しておく # maximum likelihood estimation for CIR model # # rate : interest rate # param : model parameter # delta : time step # initparam :…
CIRモデルについてもVasicekモデルと同様にシンプルに最尤推定でモデルのパラメータを推定できる関数を用意しておく # maximum likelihood estimation for CIR model # # rate : interest rate # param : model parameter # delta : time step # initparam :…