RでVasicekモデルの債券価格とイールドで、金利モデル関連のRパッケージがない…と書いたが、SMFI5というパッケージで一応、VasicekモデルやCIRモデルの債券価格を求めたりできるようだ 「Statistical Methods for Financial Engineering」の5章に関してまと…

金利のモデル、デリバティブあたりをまとめた便利なRのパッケージってない…？ 少なくとも、有名どころのパッケージを聞かないので、多くの人に安定的に使われているものはなさそう 未だ使い慣れないggplot2の練習も含めて、Vasicekモデルにおける債券価格と…

「rvestで日本語のページをスクレイプしても自動でエンコーディングを推論しているから問題ないよ」的な記事を見かけた 日銀のページはcharset=Shift_JISだが、charset=utf-8のページでも文字化けするケースがあったので、以下を試した 対象はBloombergの国…

ファイナンス系パッケージ探訪。fBonds、YieldCurveパッケージに続きtermstrcパッケージを使ってみたメモ これを活用して、何かしているのかがあまり見つけられないパッケージ。こちらGitHub - datarob/termstrc: The R package offers a wide range of func…

ほとんど使ったことがなかったRのファイナンス系のパッケージ（CRAN Task View: Empirical Finance）を探訪する 前回で利用したYieldCurveパッケージ以外にも金利の期間構造に関するパッケージが複数あることを知ったので、それを調査したメモ 今回、調査し…

ジェネリック国債のデータを確認しようとしたら、ustycなるRのパッケージを見つけたので、簡単な使い方をメモ ustycは、米国財務省が提供しているDaily Treasury Yield Curve Ratesのデータをまとめて取ってくるという関数が入ったパッケージ。ustycはもちろ…