Vasicekモデルでパスの発生方法を比較の続き、モンテカルロシミュレーションから債券価格を求めてみる パラメータなどは前回と同じで、それぞれ1000回シミュレーション nsim <- 1000 p1 <- replicate(nsim, Vasicek_euler(kappa, mu, sigma, r0, dt, n)) p2 …

Vasicekモデルの債券価格と債券オプションについて書いたので、次はパスの発生方法を比較してみる はじめはEuler–Maruyama method - Wikipediaに書かれているPythonコードをそのままRに書き直したもの。愚直にforループを回してみる Vasicek_euler <- functi…

WBSのコメンテーターでおなじみのみずほ総研の高田さんが「世界の金利「水没」マップ、金融機関はどう生き残るのか」というレポートを1月27日に出されていた ここ数日は日本国債の短期金利がマイナスという状態を脱して来ているが、時系列での金利水没具合に…