金利の期間構造関連パッケージを使ってみるシリーズ。今回はycinterextraを調査。このパッケージもこれといった情報がないので、普通にパッケージの説明書を読んで、日本の金利データに適用してみる パッケージの中身は、CRAN Task View: Empirical Finance…

Vasicekモデルと同じ流れでCIRの債券オプションについて モデルの一部が違うだけでも、CIRモデルとVasicekモデルでこのような違いが出てくるのかといった部分を追っていくのも面白い。ただ、プログラミングするのは少し面倒となる # zero coupon bond option…