Vasicekモデルの方はやったので、CIRモデルの債券価格とイールドについて CIRモデルの債券価格もVasicekモデルの場合と同様にアフィン型となり、解析的に求めることができる # zero coupon bond price and yield under Cox-Ingersoll-Ross model # # Args: #…

前回に続き、SmithWilsonYieldCurveパッケージを使ったメモ ノルウェーの金融監督庁（正式日本語表記わからず）から出ていたA Technical Note on the Smith-Wilson MethodのWorked examplesをやってみる 想定している状況を定義して、fFitSmithWilsonYieldCu…

パッケージを使ってSmith-Wilsonメソッドをやってみたメモ パッケージはSmithWilsonYieldCurve。一応、作成者による説明があります しかし、TeX記法でそのままズラズラ書いてあるし、何も読まずプログラムをコピペするだけだと動かず…ということで、これをひ…