2015-01-01から1年間の記事一覧
最近はdplyrやtidyrとの相性で、ほぼggplot2を使うようになり、めっきりmatplotを使う機会が無くなってきています。 しかし、時系列データを扱う際にdata.frameよりもxtsを使いたい場合もあり、その時にxtsのままでmatplotのような感じのプロットするにはど…
最尤推定で推定したパラメータの漸近分布をシミュレーションによって確認する 繰り返し推定を行う際にpforeach(hoxo-m/pforeach · GitHub)を使う CIRモデルのパラメータ推定と関数もパラメータの設定も同じとする r0 <- 0.01 n <- 1000 delta <- 1/52 kappa …
CIRモデルについてもVasicekモデルと同様にシンプルに最尤推定でモデルのパラメータを推定できる関数を用意しておく # maximum likelihood estimation for CIR model # # rate : interest rate # param : model parameter # delta : time step # initparam :…
FXをやっている人なら誰しも気になる経済統計といえば、アメリカの雇用統計。 【米国】雇用統計 - 経済指標 - Yahoo!ファイナンスでも直近の数年間のデータを詳しく見ることができますが、簡単にRから直接データを収集して、分析したいという人はblsAPIパッ…
SMFI5パッケージでもVasicekモデルのパラメータ推定はできるが、参考程度にパラメータを推定する際、シンプルに最尤推定できるものを用意しておいて、簡単に使い回せるようにしておきたい # maximum likelihood estimation for Vasicek model # # rate : int…
金利の期間構造関連パッケージを使ってみるシリーズ。今回はycinterextraを調査。このパッケージもこれといった情報がないので、普通にパッケージの説明書を読んで、日本の金利データに適用してみる パッケージの中身は、CRAN Task View: Empirical Finance…
Vasicekモデルと同じ流れでCIRの債券オプションについて モデルの一部が違うだけでも、CIRモデルとVasicekモデルでこのような違いが出てくるのかといった部分を追っていくのも面白い。ただ、プログラミングするのは少し面倒となる # zero coupon bond option…
Vasicekモデルの方はやったので、CIRモデルの債券価格とイールドについて CIRモデルの債券価格もVasicekモデルの場合と同様にアフィン型となり、解析的に求めることができる # zero coupon bond price and yield under Cox-Ingersoll-Ross model # # Args: #…
前回に続き、SmithWilsonYieldCurveパッケージを使ったメモ ノルウェーの金融監督庁（正式日本語表記わからず）から出ていたA Technical Note on the Smith-Wilson MethodのWorked examplesをやってみる 想定している状況を定義して、fFitSmithWilsonYieldCu…
パッケージを使ってSmith-Wilsonメソッドをやってみたメモ パッケージはSmithWilsonYieldCurve。一応、作成者による説明があります しかし、TeX記法でそのままズラズラ書いてあるし、何も読まずプログラムをコピペするだけだと動かず…ということで、これをひ…
Vasicekモデルでパスの発生方法を比較の続き、モンテカルロシミュレーションから債券価格を求めてみる パラメータなどは前回と同じで、それぞれ1000回シミュレーション nsim <- 1000 p1 <- replicate(nsim, Vasicek_euler(kappa, mu, sigma, r0, dt, n)) p2 …
Vasicekモデルの債券価格と債券オプションについて書いたので、次はパスの発生方法を比較してみる はじめはEuler–Maruyama method - Wikipediaに書かれているPythonコードをそのままRに書き直したもの。愚直にforループを回してみる Vasicek_euler <- functi…
WBSのコメンテーターでおなじみのみずほ総研の高田さんが「世界の金利「水没」マップ、金融機関はどう生き残るのか」というレポートを1月27日に出されていた ここ数日は日本国債の短期金利がマイナスという状態を脱して来ているが、時系列での金利水没具合に…
RでVasicekモデルの債券価格とイールドで、金利モデル関連のRパッケージがない…と書いたが、SMFI5というパッケージで一応、VasicekモデルやCIRモデルの債券価格を求めたりできるようだ 「Statistical Methods for Financial Engineering」の5章に関してまと…
金利のモデル、デリバティブあたりをまとめた便利なRのパッケージってない…？ 少なくとも、有名どころのパッケージを聞かないので、多くの人に安定的に使われているものはなさそう 未だ使い慣れないggplot2の練習も含めて、Vasicekモデルにおける債券価格と…
「rvestで日本語のページをスクレイプしても自動でエンコーディングを推論しているから問題ないよ」的な記事を見かけた 日銀のページはcharset=Shift_JISだが、charset=utf-8のページでも文字化けするケースがあったので、以下を試した 対象はBloombergの国…
ファイナンス系パッケージ探訪。fBonds、YieldCurveパッケージに続きtermstrcパッケージを使ってみたメモ これを活用して、何かしているのかがあまり見つけられないパッケージ。こちらGitHub - datarob/termstrc: The R package offers a wide range of func…
ほとんど使ったことがなかったRのファイナンス系のパッケージ（CRAN Task View: Empirical Finance）を探訪する 前回で利用したYieldCurveパッケージ以外にも金利の期間構造に関するパッケージが複数あることを知ったので、それを調査したメモ 今回、調査し…
ジェネリック国債のデータを確認しようとしたら、ustycなるRのパッケージを見つけたので、簡単な使い方をメモ ustycは、米国財務省が提供しているDaily Treasury Yield Curve Ratesのデータをまとめて取ってくるという関数が入ったパッケージ。ustycはもちろ…
