2017年は何かと仮想通貨の価格が高騰（or 暴落）が騒がれた一年でした。 仮想通貨が法定通貨と同様に決済手段や金融商品の一つとして定着するようになった際には、今以上に様々な分析が行われると思います。 その前に、tidyverseな世界観でのデータ取得から…

tidyquantを使った分析メモの続き。前回までに個別銘柄のリターンについて計算したので、ポートフォリオのリターンについて出してみます。 PerformanceAnalytics::Returns.portfolioのラッパー関数であるtq_portfolioを使えば、tidyなデータを入力として簡単…

tidyquantを使った分析メモの続き。今回は対数リターンの計算とその可視化までをやってみます。 github.com masaqol.hatenablog.com 対数リターンの計算 TOPIX100構成銘柄の株価データを取得したい場合、銘柄コードを用意して、tidyquantのtq_getを使うこと…

R-bloggersでも度々登場して気になっていたtidyquantを使った分析メモになります。 github.com 基本的な使い方は、Vignettesが充実しています。 また、日本語での資料としてはtidyquantの使い方があります。 また、Exploratoryと組み合わせて分析した記事も…