Vasicekモデルと同じ流れでCIRの債券オプションについて モデルの一部が違うだけでも、CIRモデルとVasicekモデルでこのような違いが出てくるのかといった部分を追っていくのも面白い。ただ、プログラミングするのは少し面倒となる # zero coupon bond option…
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